...

Baltic Dry Index en andere Indices

23 maart 2009, 10:54 | US Markets Redactie | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De Baltic Dry Index(BDI) is de laat­ste tijd een iet­sje gedaald, van 2200 naar 1800.

De S&P500 is nu dichter tegen deze index aangekropen waar­door, grafisch gespro­ken, de zak­en wat recht getrokken zijn. Daar­ente­gen zweeft goud nog ver boven de BDI. Ruwe olie loopt in de pas met de BDI ofschoon de dal­ing in de BDI (noch) niet terug te vin­den is in ruwe olie. Al eerder schreef ik dat vol­gens een mod­el, ruwe olie na maart 2009 een dal­ende trend inzet wat betre­ft het maan­delijks gemid­delde waar­van de 80% boven­grens min­der snel daalt; wat te verk­laren is uit het feit dat naar­mate men verder in de tijd kijkt, de stan­daard­de­vi­atie grot­er moet zijn. Kop­er is geste­gen ter­wi­jl de BDI daalde. Gedurende de peri­ode 2006 tot 2008 lag kop­er behoor­lijk hoger dan de BDI. Van het jaar 2002 tot het jaar 2004 lag 10 jarige T‑Notes hoger dan de BDI wat vanaf 2009 weer het geval is. In de grafiek van de maan­delijkse medi­aan van de US Real Estate Price tekent zich nu een aardi­ge dal­ing af. De log-grafiek hier­van geeft aan dat de dal­ing expo­nen­tieel ver­loopt. Pri­ma zo. De grafiek hier­van over depe­ri­ode 2004 tot en met nu toont aan dat deze medi­aan nog net boven die van het jaar 2004 ligt. Het kan dus nog wat verder omlaag voor­dat er reële pri­jzen op het bord ver­schi­j­nen. Het gemid­delde van US real estate price gedeeld door DOW Indus­tri­al begint nu steil omhoog te lopen. Ik las dat de zoge­heten japanse can­dle­sticks meth­ode bij gebruik voor TA zek­er tot ver­lies zal lei­den, kans op ver­lies is 60%. Een­zelfd per­cent­age kwam ik tegen bij Elliot Wave The­o­ry. Neem aan dat bei­de meth­o­d­en onafhanke­lijk van elka­ar gebruikt wordt om tot een besliss­ing te komen dan is de kans op ver­lies 0,6 keer 0,6=0,36; echter de kans op winst is 0,4 keer 0,4=0,16. De kans dat de een winst oplev­ert en de ander niet is 0,24 om 0,24. De vraag is dan: hoe mix je bei­de manieren tot een con­sis­tent geheel? Mij lijkt het steeds meer op gokken en geluk hebben of zoals iemand het noemde een goede hand hebben voor beleggen’. Ik heb dat niet.




Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.