De S&P500 is nu dichter tegen deze index aangekropen waardoor, grafisch gesproken, de zaken wat recht getrokken zijn. Daarentegen zweeft goud nog ver boven de BDI. Ruwe olie loopt in de pas met de BDI ofschoon de daling in de BDI (noch) niet terug te vinden is in ruwe olie. Al eerder schreef ik dat volgens een model, ruwe olie na maart 2009 een dalende trend inzet wat betreft het maandelijks gemiddelde waarvan de 80% bovengrens minder snel daalt; wat te verklaren is uit het feit dat naarmate men verder in de tijd kijkt, de standaarddeviatie groter moet zijn. Koper is gestegen terwijl de BDI daalde. Gedurende de periode 2006 tot 2008 lag koper behoorlijk hoger dan de BDI. Van het jaar 2002 tot het jaar 2004 lag 10 jarige T‑Notes hoger dan de BDI wat vanaf 2009 weer het geval is. In de grafiek van de maandelijkse mediaan van de US Real Estate Price tekent zich nu een aardige daling af. De log-grafiek hiervan geeft aan dat de daling exponentieel verloopt. Prima zo. De grafiek hiervan over deperiode 2004 tot en met nu toont aan dat deze mediaan nog net boven die van het jaar 2004 ligt. Het kan dus nog wat verder omlaag voordat er reële prijzen op het bord verschijnen. Het gemiddelde van US real estate price gedeeld door DOW Industrial begint nu steil omhoog te lopen. Ik las dat de zogeheten japanse candlesticks methode bij gebruik voor TA zeker tot verlies zal leiden, kans op verlies is 60%. Eenzelfd percentage kwam ik tegen bij Elliot Wave Theory. Neem aan dat beide methoden onafhankelijk van elkaar gebruikt wordt om tot een beslissing te komen dan is de kans op verlies 0,6 keer 0,6=0,36; echter de kans op winst is 0,4 keer 0,4=0,16. De kans dat de een winst oplevert en de ander niet is 0,24 om 0,24. De vraag is dan: hoe mix je beide manieren tot een consistent geheel? Mij lijkt het steeds meer op gokken en geluk hebben of zoals iemand het noemde ‘een goede hand hebben voor beleggen’. Ik heb dat niet.