|
|
| |
Update ITS 08 januari 2005 |
 |
Naar de site |
|
Member Services Login |
| |
Inloggegevens Website maand januari:
Loginnaan: memberITS
Wachtwoord: nieuwjaar05
Update posities Index Trading:
Marktoverzicht:
De markt blijft opvallend de afgelopen week, op Wall Street veranderd de richting compleet van up naar down terwijl Europa rustig omhoog ging alsof er niet aan de hand is. Toch is de situatie alarmerend te noemen bij de AEX, de DAX en de Euro 50, de reden is dat die zich nu in een zelfde situatie bevinden als de S&P 500 en de Nasdaq 100 eind vorig jaar. Op de charts van die indices kunt u dit zelf zien. Weinig ruimte omlaag (amper 1%) met onder de steun een dalingspotentieel van 3 tot 5%. Het enige wat er nu moet gebeuren is dat Europa die slijn doorbreekt, en door de negatieve divergentie bij de DAX en de Euro 50 lijkt dit moment er snel aan te komen.
Dit is de reden dat ik de posities niet heb gesloten vorige week, de stops werden bereikt maar meteen werd het geschetste scenario door de daling op Wall Street duidelijk. We hebben denk ik maar 3 a 4 sessies nodig om de indices in Europa 3 tot 5% lager te zien. Ik denk dat dit vanaf dinsdag moet kunnen.
De Nasdaq 100 die afgelopen week met 4% terug ging en de S&P 500 met ongeveer 2,5% liggen weer op schema. De indices kunnen we nog aanhouden de komende dagen, ik zie de 1161 pnt bij de S&P 500 en de 1500~ 1520 pnt als duidelijke targets.
De geschreven AEX CALLS:
De geschreven opties op de AEX index lopen tot de januari expiratie zodat we die aan kunnen houden. Mochten de CALLS worden doorgerold naar februari of maart dan krijgt u daar bericht over. We hebben reeds 2 februari CALLS bijgeschreven, de februari 350 pnt.
Guy Boscart,
|
|
|
|
|
|
|
|
Analyse AEX Index:
De AEX sluit op de 354 pnt na toch een zeer vreemde week, door de bewegingen op Wall Street heb ik besloten de positie aan te houden. De AEX heeft onder de 351~352 pnt grens een potentieel van 8 tot 10 pnt binnen 2 a 4 beursdagen. Waarom ga ik daarvan uit? Omdat we exact hetzelfde hebben gezien op Wall Street, de indices daar lieten na het doorbreken van die steunlijn meteen 2 tot 5% liggen. Donderdag en vrijdag heb ik dan ook besloten te wachten, ook al doet het nu even wat pijn met de AEX posities die we met 2 calls februari 350 pnt hebben uitgebreid.
De posities die we hebben opgenomen houden we aan de komende dagen, de geschreven calls januari 2005 340 pnt waar we 7,45 Euro voor hebben ontvangen en de 2 geschreven calls februari 2005 350 pnt waar we 7,9 euro voor hebben ontvangen afgelopen dinsdag.
U krijgt uiteraard een SMS met mail zodra we de posities sluiten.
Hoe hebben we gereageerd en bij dit short signaal?
- Het verkopen van een future (per punt 200 Euro). Per 1% beweging 650 Euro. Maximaal 1 future per 50.000 Euro werkkapitaal. Ook hier is de hefboom te groot om met een te laag werkkapitaal deel te nemen. Kies in dat geval voor de Euro Stoxx 50 indien u met futures wil handelen. We hebben een future positie open staan, de future werd op 340 pnt short verkocht.
- Het schrijven van CALL opties op de index, bij het huidige verloop hebben we reeds gekozen voor de CALL AEX JAN 05 340 pnt. De premie die we daarvoor hebben ontvangen is 7,45 Euro. En de CALL AEX FEB 05 350 pnt. De premie die we daarvoor hebben ontvangen is 7,90 Euro.
- Het kopen van PUTS, maar hier loopt de verwachtingspremie er snel uit zodat ik dit niet prefereer.
- Zolang dit shortsignaal geldig blijft kunnen de futures gewoon worden aangehouden. Indien men met opties werkt dan kunt u gedurende de periode dat we short zitten steeds opnieuw opties blijven schrijven als een serie waardeloos afloopt of als men na expiratie zonder positie zit.
Zodra de positie moet worden gesloten dan krijgt u daar een SMS met mail over.
|
|
|
 |
|
De AEX loopt op tot boven de 350 pnt, de index mag ook nu niet meer dan 2 a 3 pnt in leveren om niet in de problemen te komen. Let dus op wat er zich tussen de 351 en 352 pnt zal afspelen bij een daling. | |
|
|
|
Steun
Weerstand
Stop Loss
Target |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Analyse Xetra DAX:
De DAX wordt net als de overige indices in Europa omhoog gedreven door de lijn onder de bodems die amper 1% onder de huidige stand uitkomt. Dit samen met de rally eind vorig jaar zonder een pull back vanaf 25 oktober doet de zorgen toenemen. Een verkoopsignaal kan hier dus behoorlijk wat schade toebrengen. Het is lastig, maar zonder alternatieven hoeven we niets te doen, en kunnen we de positie aanhouden. Ook hier wil ik u erop wijzen dat de Nasdaq en de Dow Jones zich in een zelfde situatie bevonden eind vorig jaar. U hebt kunnen zien hoe snel het gaat zodra de steun het begeeft.
De positie werd short verkocht op 4209 pnt. Zodra de positie moet worden gesloten dan krijgt u daar een SMS met mail over.
Hoe hebben we gereageerd en bij dit short signaal?
- Het verkopen van een DAX future (25 Euro per punt). Met een werkkapitaal van 50.000 Euro maximaal 1 future. Per 1% beweging 1000 Euro. Door de grote hefboom dus hier overnight wat ruimt creeeren. Vandaar liefst 50.000 Euro werkkapitaal om de ruis makkelijk op te kunnen vangen. We hebben een positie open staan, de future werd op 4209 pnt short verkocht.
Zodra de positie moet worden gesloten dan krijgt u daar een SMS met mail over.
|
|
|
|
|
De DAX wordt net als de overige indices in Europa omhoog gedreven. De index kan en mag dus niet eens 1% verliezen om de opgaande beweging vast te houden. Moeilijke beweging, maar bij een daling zeer kansrijk voor een van van 3 tot 5%. | |
|
|
|
Steun
Weerstand
Stop Loss
Target |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Analyse Euro STOXX 50:
De index stoot nog even door tot net boven de weerstand, de oplopende steunlijn blijft wel angstig dicht bij de huidige koers. Een daling van 1% is dan ook voldoende om een zeer sterk verkoopsignaal te generen. De weg ligt dan meteen open richting de 2920 en 2850 pnt. Als we naar de indicatoren kijken wordt die gedachte door de negatieve divergentie bevestigt. Als u de positie nog niet hebt opgenomen kan dit alsnog uiteraard.
Mocht de index toch doorstijgen dan nemen we de stop boven de 2950 en zeker boven de 2975 pnt waar we dan de toppen van dit jaar doorbreken.
De positie houden we dus aan, u krijgt uiteraard een signaal om de positie te sluiten per SMS en per mail.
Hoe hebben we gereageerd en bij dit short signaal?
- Het verkopen van een Euro 50 future (10 Euro per punt). Per 1% beweging 280 Euro. Maximaal 2 futures per 25.000 Euro werkkapitaal. We hebben een positie open staan, de future werd op 2925 pnt short verkocht.
Zodra de positie moet worden gesloten dan krijgt u daar een SMS met mail over.
|
|
|
|
|
De index stoot nog wat door gedreven door de oplopende lijn die de index volgt. Er hoeft dus maar minder dan 1% daling te komen om een zeer sterk verkoopsignaal te genereren. Er ligt dan 4 tot 6% potentieel omlaag. | |
|
|
|
Steun
Weerstand
Stop Loss
Target |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Analyse S&P 500:
De S&P 500 zakt zoals verwacht na het bereiken van de 1220 pnt. Die target had ik enkele keren genoemd de afgelopen weken, maar ik heb het niet kunnen timen door de rare markt richting het eind van het jaar. Jammer, maar het is goed dat we nu weten waar de voorlopige top ligt. Tijd voor de 1161 pnt dus. We blijven uiteraard de short positie aanhouden.
Deze positie hebben we opgenomen op 1183,5 pnt. De positie kunnen we aanhouden zolang er geen duidelijke stijging richting de 1220+ op gang komt.
U krijgt uiteraard bericht zodra we de positie sluiten.
Hoe hebben we gereageerd en bij dit short signaal?
- Het verkopen van een S&P 500 MINI future (50 dollar per punt). Per 1% beweging 550 dollar. Maximaal 1 future per 25.000 Euro werkkapitaal aanbevolen. We hebben een positie open staan, de future werd op 1183,5 pnt short verkocht.
- Het short verkopen van de tracker met tickercode SPY. Of het schrijven van opties op deze tracker.
Zodra de positie moet worden gesloten dan krijgt u daar een SMS met mail over.
|
|
|
|
|
De S&P 500 zakt ook weg zei het iets minder fel dan de Nasdaq 100. Onder de 1180 en zeker onder de 1175 pnt kan de index snel op de 1161 pnt terecht komen. Daarna komt mogelijk nog de sterke steun op 1130 pnt aan bod. | |
|
|
|
Steun
Weerstand
Stop Loss
Target |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Analyse Nasdaq 100:
Zoals tijdens de update van vorige week vermeld valt kracht weg bij deze index, de 1600 pnt werd snel doorbroken met daaronder meteen een versnelling richting de 1550 pnt. Na wat herstel kan de index de komende week op zoek naar de 1520 pnt. Bij herstel nemen we de stop zodra er een slot boven de 1600 pnt dreigt te komen.
De short positie houden we aan met kansen richting de 1520 pnt en mogelijk tot de 1500 pnt. De stop loss nemen we boven de 1590 en zeker boven de 1600 pnt. Zodra we actie ondernemen krijgt u daar een SMS met mail over.
Hoe hebben we gereageerd en bij dit short signaal?
- Door het verkopen van een Nasdaq 100 MINI future (20 dollar per punt). Per 1% beweging 280 dollar. Maximaal 1 future per 25000 Euro werkkapitaal aanbevolen. We hebben een positie open staan, de future werd op 1590 pnt short verkocht.
- Het schort verkopen van het fonds Nasdaq 100 Trust (QQQ). Of opties op deze tracker schrijven.
Zodra de positie moet worden gesloten dan krijgt u daar een SMS met mail over.
|
|
|
|
|
De Nasdaq 100 houden we aan nu de daling met zeer hoge volumes op gang komt. Als de index na de consolidatie zijn weg omlaag vervolgt dan zit een 1520 of 1500 pnt er in de komende dagen. | |
|
|
|
Steun
Weerstand
Stop Loss
Target |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
