...

EEN EXPLOSIE VAN VOLATILITEIT

17 februari 2010, 15:13 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Aan­de­len­be­leg­gers moeten het afgelopen decen­ni­um vaak het gevoel hebben gehad in een acht­baan te hebben gezeten. En dan nog wel een acht­baan op een ker­mis waar­van de direc­tie de vei­ligheid niet volledig kan garanderen.


De beurzen leken meer­maals volledig uit de bocht te vliegen en ver­toon­den een onwaarschi­jn­lijke beweeglijkheid. Zo begon de S & P 500-index het decen­ni­um in 2000 met een nieuwe all time high. Ver­vol­gens ver­loor s werelds belan­grijk­ste index de helft van zijn waarde in een paar jaar tijd tij­dens het ineen­storten van de tech­nolo­gielucht­bel. De markt zou zich echter weer spec­tac­u­lair her­stellen om in 2007 weer een nieuwe all time high neer te zetten. Tij­dens de daarop vol­gende cri­sis ver­dampten alle win­sten echter weer en werd een nieuwe bodem gezet die nog lager was dan die van maart 2003. Inmid­dels staat de index al weer een stuk hoger. Wan­neer beleg­gers de term volatiliteit horen is het niet vreemd dat ze in de eerste plaats zullen denken aan de aandelenmarkt.

Vaak wordt deze uit­barst­ing van beweeglijkheid en onrust op de beurzen toegeschreven aan de opkomst van aller­lei inno­vaties in de finan­ciële wereld. Steeds betere com­put­ers lei­d­den tot de opkomst van com­put­er­trad­ing, daghan­del, gespe­cialiseerde hedge funds en algo­rit­metrad­ing. Lagere trans­ac­tiekosten veroorza­ak­ten een explosieve toe­name van de beur­somzetten. En waar voorheen nog een beleg­ging­shori­zon gold van vele jaren is deze voor veel beleg­gers inmid­dels gere­duceerd tot minuten of zelfs sec­on­den. Ongetwi­jfeld hebben deze tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen bijge­dra­gen aan een toe­name van de beweeglijkheid van de beursko­ersen. Het is echter de vraag of hier de explosie van volatiliteit op de beurzen volledig aan toegeschreven kan worden.

Nad­er onder­zoek brengt aan het licht dat niet alleen de beursko­ersen erg beweeglijk zijn geweest. De win­st­gevend­heid van bedri­jven – de voor­naam­ste motor achter de beweg­ing van beursko­ersen — blijkt aan een nog heviger volatiliteit onder­he­vig te zijn geweest. Het Amerikaanse onder­zoeks­bu­reau Bespoke Invest­ment Group pub­liceerde deze week een inter­es­sant onder­zoek waaruit blijkt dat de win­st­gevend­heid van Amerikaanse bedri­jven – deel uit­mak­end van de S & P 500 – in de peri­ode tussen eind jaren 30 en de jaren 60 in toen­e­mende mate sta­biel­er werd. De win­st­gevend­heid werd steeds con­sis­ten­ter en beter te voor­spellen. Par­al­lel daaraan ver­toon­den de beursko­ersen een sta­biel­er patroon. Dat duurde tot de jaren 60. Toen bereik­te deze con­sis­ten­tie zijn piek. Vanaf dat moment nam de beweeglijkheid van de gepub­liceerde win­sten juist weer toe. Met als ultieme moment de recente kredi­et­cri­sis waarin de win­st­gevend­heid zelfs met maar lief­st 90 % afnam en een naoor­logs dieptepunt bereik­te. De win­st­gevend­heid van bedri­jven is in de laat­ste 40 jaar steeds min­der con­sis­tent gewor­den. Het is dan ook niet zo vreemd dat de koersen op de beurs steeds meer beweeglijkheid gin­gen vertonen.

In de finan­ciële media wordt steeds vak­er met de beschuldigende vinger gewezen naar han­de­laren met een zeer korte ter­mi­jn­hori­zon en beheerders van hedge funds. Ook toezichthoud­ers pleit­en steeds vak­er voor maa­trege­len om deze schadelijke” korte ter­mi­jn­han­del aan ban­den te leggen. De oorza­ak van de sterk toegenomen beweeglijkheid van beursko­ersen lijkt daar­ente­gen vooral gezocht te moeten wor­den bij de bedri­jven zelf. Wan­neer de win­st­gevend­heid zo sterk schom­melt mag je niet verwacht­en dat aan­de­lenko­ersen zich wel sta­biel bli­jven ontwikke­len. Op de lange ter­mi­jn is deze uit­barst­ing van volatiliteit niet goed voor de beurzen. Het schrikt veel beleg­gers af. Die zouden zich in toen­e­mende mate van de beurzen kun­nen gaan afwen­den op zoek naar beleg­gin­gen met meer sta­biele ren­de­menten. En wan­neer beleg­gers zich terugtrekken neemt de liq­uiditeit op de beurzen af en sti­j­gen de kosten voor de overbli­jvende beleg­gers. Dat weten ook de toezichthoud­ers. Maar in plaats van hun pijlen te richt­en op de nieuwe inno­vatieve beleg­gingsmeth­o­d­en is het wellicht inter­es­san­ter eens te onder­zoeken hoe deze sterk toegenomen volatiliteit in de win­st­gevend­heid van de bedri­jven gere­duceerd zou kun­nen worden.

Jan-willem Nijkamp
voor US Markets


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.